במסחר בשוק ההון ובפרט במסחר טכני משקיעים וסוחרים עושים שימוש בכלים ואינדיקטורים שונים על מנת להעריך ולחזות את ביצועי הנכס הנסחר על פני טווחי הזמן השונים. אחד האינדיקטורים הפופולריים בקרב המשקיעים מכונה בקיצור RSI והוא פרי פיתוחו של ולס ויילדר שהגה אותו בשנת 1978 במקור עבור מסחר בשוק הסחורות. מה זה אינדיקטור RSI ואיך עושים בו שימוש? נלך צעד אחר צעד.
מה זה RSI – הגדרה, מדידה ומשמעות
אינדיקטור RSI הוא קיצור של Relative Strength Index, או בעברית מתנד העוצמה היחסית. אינדיקטור זה משמש לניתוח תנודות במחירים של נכסים בשוק ההון על ידי מדידה של עוצמת המומנטום בהקשר של מכירה או קנייה. נשמע מסובך? במלים פשוטות, מתנד RSI מסמן לנו האם נכס מסוים נמצא במצב של מומנטום חיובי (קנייה) או שלילי (מכירה).
מבלי להיכנס לנוסחאות סטטיסטיות, המדד נע על טווח שבין 0 ל-100 ומחושב בדרך כלל על בסיס 14 ימי המסחר האחרונים של הנכס הנמדד. הוא בוחן את היחס שבין העלייה הממוצעת בימי העליות לבין הירידה הממוצעת בימי הירידות של הנכס. תוצאה מעל 50 במדד העוצמה היחסית תצביע על מומנטום חיובי ומתחת לכך על מומנטום שלילי. במידה ותתקבל תוצאה מעל 70 או מתחת ל-30 היא תיחשב למובהקת בהקשר העוצמה היחסית של הנכס הנמדד, קרי שהוא נכנס לטריטוריה של קניית יתר או מכירת יתר.
על פי הגישה הטכנית חשוב להבין כי המשמעות של מומנטום במסחר היא ברוב המקרים המשך המגמה ולא היפוכה. כלומר, אם מדד ה-S&P500 נמצא, לדוגמה, על 60 נקודות של מתנד ה-RSI המשמעות במרבית המקרים היא שמגמת העלייה תימשך. במצבי הקיצון של מעל ל-70 או מתחת ל-30 נקודות מדד RSI, עולה הסבירות להיפוך מגמה על פי גישה זו.
מתי ואיך להשתמש ב-RSI במסחר בבורסה
השימושים של מדד ה-RSI נוגעים בעיקר לאישור מגמות וזיהוי נקודות כניסה ויציאה במהלך המסחר. בהתאם לגישה ואסטרטגיית המסחר של כל משקיע, מדד זה עשוי להוות כלי תומך החלטה או כלי סינון ומיון של נכסים אופציונליים להשקעה. למשל, מדד זה יכול לסייע באיתור נכסים בעלי מומנטום חיובי בשוק יורד, זיהוי הזדמנות קנייה בנכס בטריטוריה של מכירת יתר וכדומה.
יש שתי דרכים עיקריות לעשות שימוש באינדיקטור ה-RSI במהלך המסחר בבורסה. האחת, ניתן לבחון כל נכס, מניה, מדד, מטבע וכדומה, בנפרד ולתקופות הזמן הרצויות. והשנייה, ניתן להגדיר סורק נכסים שיתריע על נכסים שנמצאים במומנטום מסוים לפי הגדרות הסורק. במערכות המסחר המתקדמות אין צורך לבצע חישובים ידניים וניתן להפעיל ניתוח RSI על מגוון רחב של נכסים.
טיפים לשימוש נכון באינדיקטור ה-RSI
חשוב לזכור כי אינדיקטור RSI הוא מדד אחד מיני רבים. אמנם מדובר במדד פופולרי ופשוט לביצוע אך רצוי שלא להסתמך אך ורק עליו בעת ביצוע מסחר. מסחר בשוקי ההון, באופן כללי, טומן בחובו אלמנט של סיכון ולכן גם במדד ה-RSI נדרש לעשות שימוש זהיר ולשלב אותו באסטרטגיית המסחר הנבחרת. הוא יכול לסייע בזיהוי המומנטום של נכס מסוים, בזיהוי אנומליות כאשר נכס עולה ו-RSI יורד (ולהיפך) ועוד.
השימוש הנכון במתנד RSI יכלול גם השוואה עם כלים נוספים מתחום הניתוח הטכני כמו אינדיקטור MACD, ממוצע נע ואחרים, על מנת על מנת לאשש או לסתור את המגמה שהתקבלה על פי ניתוח העוצמה היחסית. כמו כן, ניתן להצליב את התוצאות המתקבלות גם עם נתונים מתחומים אחרים כמו חדשות כלכליות, דוחות כספיים וכדומה, שעשויים לאשש את המומנטום בו הנכס נמצא לפי מדד העוצמה היחסית.
שימוש בRSI כחלק ממסחר אמצעות טריידסטיישן
במסגרת המסחר בבורסה בולטת החשיבות של איכות ונוחות מערכת המסחר ומדד ה-RSI הוא ראייה אחת לכך. במערכת המסחר המתקדמת של טריידסטיישן ניתן לנתח נכסים במגוון רחב מאוד של אינדיקטורים ולהצליב את הנתונים השונים כדי לאשש את המגמה המתקבלת לפי מדד ה-RSI. באמצעות כלי המסחר של טריידסטיישן תוכלו לעשות שימוש נכון ומועיל במדד ה-RSI על גבי נכסים שונים בשוק וגם לבחון את שינויי המומנטום בין תקופות זמן ביחס לאותו הנכס או בינו לבין נכסים אחרים ולשוק באופן כללי.
רוצה להתחיל לסחור עם טריידסטיישן? הצטרף אלינו היום והחל לסחור עם מערכת המסחר בבורסה הטובה בעולם עם אפליקציית מסחר בשוק ההון מתקדמת ביותר וכלי ניתוח נוספים.
0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.
רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.
