צלב מוזהב הוא תבנית גרף בניתוח טכני שבה ממוצע נע לטווח קצר יחסית חוצה מעל ממוצע נע לטווח ארוך ובכך מהווה דפוס פריצה שורי, וזה עשוי להתרחש בקרוב

די להיות ספציפיים יותר ורלוונטיים למתרחש כרגע בשוק, המפגש בין ממוצע נע 21 עם ממוצע נע 50 עשוי להוות סימן מהבהב משמעותי כאשר זה מתרחש. וכרגע, הגרף מראה שזה עשוי לקרות. אך לפני שנתאר את ההיגיון שמאחורי זה, נקדיש כמה שורות כדי להבין אותם ואיך באופן כללי הם יכולים לעזור לך במסחר ובהשקעות.

כיצד אנחנו יכולים לרתום את כוחם של ממוצעים נעים בניתוח טכני לטובתינו?

הניסיון לנחש לאן פני השוק עשויות להיות מועדות בהמשך אינו קל. אבל עם ממוצעים נעים, אפשר לנקות הרבה רעשי מחירים של הטווח קצר ולקבל תמונה הרבה יותר ברורה של המגמה הכוללת במחיר הנכס. אז בואו נראה מדוע הם אחד האינדיקטורים הטכניים הפשוטים שנחשבים לבין היעילים ביותר.

מהם ממוצעים נעים?

כפי שהשם מרמז, ממוצע נע הוא ממוצע מחיר "נע", שמתעדכן כל הזמן על פני מספר מוגדר של תקופות השקעה אחרונות. זה יכול להיות שעות, ימים, שבועות או אפילו חודשים.

בדוגמה הבאה לממוצע נע פשוט של 200 יום, או SMA, (קו אדום) ב-S&P 500. אפשר לשים לב באופן בולט איך הממוצע שימש כתמיכה למחיר (עיגולים ירוקים) או התנגדות (עיגולים אדומים) בזמנים שונים במהלך העשר שנים האחרונות.

מה אנחנו צריכים לדעת כדי שבניתוח טכני הממוצעים הנעים יעבדו בשבילנו?

• חשוב לבסס תמיד את המסחר שלנו על המחיר ש"נסגר" מעל או מתחת לממוצע הנע
• הם עובדים הכי טוב כשהמניה נמצאת במגמה חזקה (למעלה או למטה), ולא כשהיא נסחרת הצידה או בטווח מוגבל שלה
• אם המחיר נסגר מעל או מתחת לממוצע נע אחד, אפשר לראות את הממוצע הבא כיעד המחיר הפוטנציאלי החדש

האם יש ממוצעים נעים אחרים בניתוח טכני שכדאי לנו להסתכל עליהם?

יש גם ממוצע נע "אקספוננציאלי" (EMA). בניגוד לממוצע פשוט, ה-EMA מייחס משקל רב יותר לפעולת המחיר העדכנית יותר. הוא יכול לתת לנו כסוחרים תחושה טובה יותר של השינויים האחרונים במומנטום.

מה אנחנו צריכים לדעת כדי שהממוצעים הנעים האלה יעבדו בשבילנו?

לא משנה באילו מהם אנחנו משתמשים (פשוט או אקספוננציאלי), יש שלושה דברים שחשוב לעשות כדי להפיק מהם את המרב.

1. חשוב לבסס תמיד את המסחר שלנו על המחיר ש"נסגר" מעל או מתחת להם

חשוב לשים לב תמיד למחיר הסגירה של הנר ומיקומו. לעתים קרובות נוכל לראות את המחיר זז במהירות מעל או מתחת לממוצע נע תוך יומי רק כדי לסיים את סשן המסחר במקום בו הוא התחיל. למרות שזה יכול להיות סימן אזהרה מוקדם, רצוי תמיד להמתין עד שהמחיר ייסגר מעל או מתחת לממוצע העיקרי לפני קבלת החלטה לעסקה כלשהי.

2. הם עובדים הכי טוב כשהמניה נמצאת במגמה חזקה (למעלה או למטה), ולא כשהיא נסחרת הצידה או בטווח מוגבל שלה

כאשר המחיר נמצא במגמת עלייה חזקה למשך זמן מה, ולאחר מכן נסגר מתחת לממוצע נע, זה עשוי להוות סימן דיי אמין שהמגמה עומדת להשתנות – ויכול להיות שהגיע הזמן לממש רווחים. אותו דבר כשהמחיר נמצא במגמת ירידה חזקה לזמן מה ואז נסגר מעל ממוצע נע מרכזי – זו יכולה להיות הזדמנות לקנות.

אבל כאשר המחיר נע לצדדים, הוא יכול לעלות מעל ולאחר מכן מתחת פעמים רבות, לפני שהשוק מקבל החלטה סופית מה הכיוון.

3. אם המחיר נסגר מעל או מתחת לממוצע נע אחד, אפשר לראות את הממוצע הנע הבא כיעד המחיר הפוטנציאלי החדש

כמו ברמות פיבונאצ'י, מחיר הנכס בדרך כלל עובר על פני כל ממוצע נע בשלבים. כלומר, כאשר המחיר שובר או פורץ ממוצע נע כלשהו, הבא יהיה יעד המחיר החדש שתרצה לבחון כחלק מהניתוח שלך הבא, זאת במידה והמחיר נסגר מעל או מתחת לממוצע האמור וכן הלאה.

אז איך ניתוח טכני של הממוצעים הנעים קשור למה שקורה בשוק כרגע?

במילה אחת: צלב הזהב.

צלב הזהב הוא תבנית גרף שבה ממוצע נע לטווח קצר יחסית חוצה מעל ממוצע נע לטווח ארוך. מדובר בתבנית פריצה שורית הנוצרת מהצלבה הכוללת ממוצע נע לטווח קצר של נכס כלשהו שפורץ מעל הממוצע הנע לטווח ארוך שלו. ואם נעיף מבט ממש עכשיו על ה-S&P500 קשה להאמין שנפספס את הצטלבות הפוטנציאלית שמסתמנת.

יתכן שרובינו כבר מכירים את משמעות הצלבים של הממוצעים הנעים, אך אולי את הנתונים שעומדים מאחוריהם, פחות, ובמיוחד השילוב בין שני הממוצעים הללו: ממוצע פשוט 50 וממוצע אקספוננציאלי 21.

הנתונים מצביעים על כך שבכל פעם שממוצע הנע האקספוננציאלי של 21 השבועות (EMA, קו ורוד) חוצה את הממוצע הנע הפשוט של 50 השבועות (SMA, קו כחול), הוא נוטה לאותת על מגמת עלייה משמעותית ב S&P 500.

העקרון הוא שה-EMA ל-21 שבועות מגיב יותר לפעולת המחירים האחרונה. אז כשהוא חוצה מעל ה-SMA של 50 שבועות, כפי שרואים בעיגולים המסומנים, זה הראה מומנטום חזק מצד הקונים.

היסטוריה של ניתוח טכני של ממוצעים

היסטורית, בבדיקת ההתנהגות הזו מאז 1975 נמצא שמתוך 16 הפעמים שההצטלבות הזו התרחשה, 13 מהן הובילו לראלי ב- S&P 500 של לפחות 20%, כאשר שש היו יותר מ-40%, ושתיים היו אף גבוהות מ-100%. כשזה קרה, היה טוב יותר למי שנמצא בשוק מאשר מי שנמצא מחוצה לו.

אמנם הזמן שלוקח להגיע לתנועות משמעותיות משתנה מאוד, אבל הממוצע היה כשנתיים…וכמו שזה נראה עכשיו, שני הממוצעים מתקרבים אחד לשני, אז אולי כדאי לעקוב.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע עסקה. ככלל, חובה על הקורא לנקוט בגישה ביקורתית ולעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.

הצטרף אלינו היום ותהנה מערכת המסחר בבורסה הטובה בעולם עם עמלות המסחר האטרקטיביות בישראל.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.

גילוי נאות: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד. אף אחת מהדוגמאות לא צריכה להיחשב כהמלצות מסחר.